1952年，马科维兹提出了著名的均值方差模型，并以此开创了现代投资组合理论。该模型首次使用量化的方法，描述了投资组合中收益和风险的取舍，展示了分散投资的重要性。然而，均值方差模型的有效性很大程度上依赖于资产预期收益率和预期风险的准确度 ...